Имитационное решение портфельных решений

вклада в USDСтоимость вклада в рубляхПроцент изменения стоимости в рубляхД Е Н Е Ж Н Ы Е И Н С Т Р У М Е Н Т ЫСбербанк РОССИИдо востребования100002518.02.20023121324260,232,00%31,06324640,0610083340,83%Количество денежных средств на началоКоличество денежных средств на конецПроцент изменения стоимости в рубляхИ Т О Г О по портфелю10000000101626181,63% ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ1. Общая сумма денежных средств 10 млн.рублей2. Тип стратегии (построение портфеля) - получение текущей прибыли (структура активов: облигации 60%, акции 30%, инструменты денежного рынка 10%).Имя инвестора: С.В.ПЫРХТип стратегии, портфеля - получение текущей прибыли Дата: « 18 » марта 2002 годаКурс валюты на датуUSDEUR18.02.200230,8418.03.200231,11Ценная бумага компанииТипКодКол-во ценных бмагДата покупки ц/бЦена поупки ц/бОбшая стоимость ц/бТекущая цена ц/бОбщая текущая стоимостьПроцент изменения стоимосиКурс рубля к данной валютеСтоимость ц/б (покупки) в рубляхСтоимость ц/б (текущая) в рубляхПроцент изменения стоимости в рубляхО Б Л И Г А Ц И ИКонцерн КАЛИНАобKLNA015000018.02.2002100500000010050000000,00%1,00500000050000000,00%СИБУРобSIBR0171518.02.2002100371714510037171450,00%1,007171457171450,00%УРАЛСВЯЗЬИНФОРМобURSI2281218.02.200210282824102828240,00%1,0082824828240,00%УРАЛСВЯЗЬИНФОРМобURSI27100018.02.20021001000001001000000,00%1,001000001000000,00%УРАЛСВЯЗЬИНФОРМобURSI28100018.02.20021001000001001000000,00%1,001000001000000,00%И Т О Г О 535275999969599996959999695999969Ценная бумага компанииТипКодКоличество ценных бмагДата покупки ц/бЦена поупки ц/бОбшая стоимость ц/бТекущая цена ц/бОбщая текущая стоимостьПроцент изменения стоимосиКурс рубля к данной валютеСтоимость ц/б (покупки) в рубляхСтоимость ц/б (текущая) в рубляхПроцент изменения стоимости в рубляхА К Ц И ИАВТОВАЗаоAVAZ10018.02.2002260,200026200,00340,0034000,0029,77%31,118080110577430,91%ГУМаоGUMM10018.02.200210,72001720,0010,601600,00-6,98%31,1153044978-6,16%ИРКУТСКЭНЕРГОаоIRGZ10018.02.20020,080580,050,0870,52-6,58%31,11248234-5,77%ЛЕНЭНЕРГОапLSNGP10018.02.20020,2800280,000,28270,50-1,79%31,11864856-0,93%ЛУКОЙЛ-ХОЛДИНГаоLKON10018.02.2002120,820012820,00130,8513850,008,03%31,1139537430878,98%МЕГИОННЕФТЕГАЗаоMFGS10018.02.200250,50005500,0050,155150,00-6,36%31,111696216022-5,54%МОСКОВСКАЯ ГТСапMGTSP10018.02.200230,40003400,0030,153150,00-7,35%31,11104869800-6,54%НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬапNKELP100018.02.2002180,5000185000,00180,50185000,000,00%31,115705405755350,88%НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬаоNKEL 40018.02.2002180,000072000,00180,0072000,000,00%31,112220482239920,88%СВЕРДЛОВСКЭНЕРГОаоSVER20218.02.20020,1250250,250,12230,84-5,60%31,11779742-4,77%СВЯЗЬИНФОРМ (САМАРА)аоSVLN45218.02.2002290,0000131080,00290,00131080,000,00%31,114042514077900,88%СЕВЕРСТАЛЬаоCHMF91518.02.2002530,7000491350,50630,00576450,0017,32%31,111515339179333618,35%СУРГУТНЕФТЕГАЗаоSNGS10018.02.20020,3330330,300,39390,0017,12%31,111027121318,14%СУРГУТНЕФТЕГАЗапSNGSP30018.02.20020,2220660,600,24700,806,31%31,11205422037,24%ТАТНЕФТЬаоTATN15018.02.20020,5285790,280,62930,6018,07%31,112445291219,10%УРАЛТЕЛЕКОМаоURTC17218.02.200270,300012550,6070,1012210,20-2,74%31,113872337992-1,89%ЦУМаоTZUM50018.02.20020,36001800,000,301500,00-16,67%31,1155514667-15,94%ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ (МОСК.ОБЛ.)аоESMO9718.02.20020,3390320,880,33310,53-4,13%31,111014981-3,29%ЮКОСаоYUKO40018.02.200260,650026600,0080,1032400,0021,80%31,118203410079622,87%ИТОГО5388972760,461071320,9830000063332907Наименование банка Тип вкладаКоличество денежных средствДата покупки валютыЦена покупки валютыСрок вклада (днях)Стоимость вклада в USDГодовой процентКурс рубля к данной валютеСтоимость вклада в USDСтоимость вклада в рубляхПроцент изменения стоимости в рубляхД Е Н Е Ж Н Ы Е И Н С Т Р У М Е Н Т ЫСбербанк РОССИИдо востребования100002518.02.20023128324260,232,00%31,11324760,6710103491,03%Количество денежных средств на началоКоличество денежных средств на конецПроцент изменения стоимости в рубляхИ Т О Г О по портфелю10000000103432253,43% ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ1. Общая сумма денежных средств 10 млн.рублей2. Тип стратегии (построение портфеля) - получение текущей прибыли (структура активов: облигации 60%, акции 30%, инструменты денежного рынка 10%).Имя инвестора: С.В.ПЫРХТип стратегии, портфеля - получение текущей прибыли Дата: « 22 » марта 2002 годаКурс валюты на датуUSDEUR18.02.200230,8422.03.200231,11Ценная бумага компанииТипКодКол-во ценных бмагДата покупки ц/бЦена поупки ц/бОбшая стоимость ц/бТекущая цена ц/бОбщая текущая стоимостьПроцент изменения стоимосиКурс рубля к данной валютеСтоимость ц/б (покупки) в рубляхСтоимость ц/б (текущая) в рубляхПроцент изменения стоимости в рубляхО Б Л И Г А Ц И ИКонцерн КАЛИНАобKLNA015000018.02.2002100500000010050000000,00%1,00500000050000000,00%СИБУРобSIBR0171518.02.2002100371714510037171450,00%1,007171457171450,00%УРАЛСВЯЗЬИНФОРМобURSI2281218.02.200210282824102828240,00%1,0082824828240,00%УРАЛСВЯЗЬИНФОРМобURSI27100018.02.20021001000001001000000,00%1,001000001000000,00%УРАЛСВЯЗЬИНФОРМобURSI28100018.02.20021001000001001000000,00%1,001000001000000,00%И Т О Г О 535275999969599996959999695999969Ценная бумага компанииТипКодКоличество ценных бмагДата покупки ц/бЦена поупки ц/бОбшая стоимость ц/бТекущая цена ц/бОбщая текущая стоимостьПроцент изменения стоимосиКурс рубля к данной валютеСтоимость ц/б (покупки) в рубляхСтоимость ц/б (текущая) в рубляхПроцент изменения стоимости в рубляхА К Ц И ИАВТОВАЗаоAVAZ10018.02.2002260,200026200,00330,9033900,0029,39%31,118080110546330,52%ГУМаоGUMM10018.02.200210,72001720,0010,601600,00-6,98%31,1153044978-6,16%ИРКУТСКЭНЕРГОаоIRGZ10018.02.20020,080580,050,0870,52-6,58%31,11248234-5,77%ЛЕНЭНЕРГОапLSNGP10018.02.20020,2800280,000,29280,501,79%31,118648872,68%ЛУКОЙЛ-ХОЛДИНГаоLKON10018.02.2002120,820012820,00130,6213620,006,24%31,1139537423727,17%МЕГИОННЕФТЕГАЗаоMFGS10018.02.200250,50005500,0050,005000,00-9,09%31,111696215555-8,30%МОСКОВСКАЯ ГТСапMGTSP10018.02.200230,40003400,0030,153150,00-7,35%31,11104869800-6,54%НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬапNKELP100018.02.2002180,5000185000,00180,50185000,000,00%31,115705405755350,88%НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬаоNKEL 40018.02.2002180,000072000,00180,0072000,000,00%31,112220482239920,88%СВЕРДЛОВСКЭНЕРГОаоSVER20218.02.20020,1250250,250,14280,5813,20%31,1177988914,19%СВЯЗЬИНФОРМ (САМАРА)аоSVLN45218.02.2002290,0000131080,00290,00131080,000,00%31,114042514077900,88%СЕВЕРСТАЛЬаоCHMF91518.02.2002530,7000491350,50690,25633630,7528,96%31,111515339197124630,09%СУРГУТНЕФТЕГАЗаоSNGS10018.02.20020,3330330,300,39380,5015,62%31,111027119816,63%СУРГУТНЕФТЕГАЗапSNGSP30018.02.20020,2220660,600,23690,153,83%31,11205421514,74%ТАТНЕФТЬаоTATN15018.02.20020,5285790,280,60890,6313,06%31,112445278814,05%УРАЛТЕЛЕКОМаоURTC17218.02.200270,300012550,6070,0012040,00-4,11%31,113872337456-3,27%ЦУМаоTZUM50018.02.20020,36001800,000,301500,00-16,67%31,1155514667-15,94%ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ (МОСК.ОБЛ.)аоESMO9718.02.20020,3390320,880,32310,04-5,60%31,111014966-4,78%ЮКОСаоYUKO40018.02.200260,650026600,0080,0032000,0020,30%31,11820349955221