Имитационное решение портфельных решений

конецПроцент изменения стоимости в рубляхИ Т О Г О по портфелю10000000101091211,09% ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ1. Общая сумма денежных средств 10 млн.рублей2. Тип стратегии (построение портфеля) - получение текущей прибыли (структура активов: облигации 60%, акции 30%, инструменты денежного рынка 10%).Имя инвестора: С.В.ПЫРХТип стратегии, портфеля - получение текущей прибыли Дата: « 04 » марта 2002 годаКурс валюты на датуUSDEUR18.02.200230,8404.03.200230,9411.03.200218.03.200225.03.2002Ценная бумага компанииТипКодКол-во ценных бмагДата покупки ц/бЦена поупки ц/бОбшая стоимость ц/бТекущая цена ц/бОбщая текущая стоимостьПроцент изменения стоимосиКурс рубля к данной валютеСтоимость ц/б (покупки) в рубляхСтоимость ц/б (текущая) в рубляхПроцент изменения стоимости в рубляхО Б Л И Г А Ц И ИКонцерн КАЛИНАобKLNA015000018.02.2002100500000010050000000,00%1,00500000050000000,00%СИБУРобSIBR0171518.02.2002100371714510037171450,00%1,007171457171450,00%УРАЛСВЯЗЬИНФОРМобURSI2281218.02.200210282824102828240,00%1,0082824828240,00%УРАЛСВЯЗЬИНФОРМобURSI27100018.02.20021001000001001000000,00%1,001000001000000,00%УРАЛСВЯЗЬИНФОРМобURSI28100018.02.20021001000001001000000,00%1,001000001000000,00%И Т О Г О 535275999969599996959999695999969Ценная бумага компанииТипКодКоличество ценных бмагДата покупки ц/бЦена поупки ц/бОбшая стоимость ц/бТекущая цена ц/бОбщая текущая стоимостьПроцент изменения стоимосиКурс рубля к данной валютеСтоимость ц/б (покупки) в рубляхСтоимость ц/б (текущая) в рубляхПроцент изменения стоимости в рубляхА К Ц И ИАВТОВАЗаоAVAZ10018.02.2002260,200026200,00290,5029500,0012,60%30,94808019127312,96%ГУМаоGUMM10018.02.200210,72001720,0010,601600,00-6,98%30,9453044950-6,68%ИРКУТСКЭНЕРГОаоIRGZ10018.02.20020,080580,050,0870,70-4,35%30,94248238-4,04%ЛЕНЭНЕРГОапLSNGP10018.02.20020,2800280,000,25250,00-10,71%30,94864774-10,42%ЛУКОЙЛ-ХОЛДИНГаоLKON10018.02.2002120,820012820,00120,7712770,00-0,39%30,943953739510-0,07%МЕГИОННЕФТЕГАЗаоMFGS10018.02.200250,50005500,0040,704700,00-14,55%30,941696214542-14,27%МОСКОВСКАЯ ГТСапMGTSP10018.02.200230,40003400,0030,003000,00-11,76%30,94104869282-11,48%НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬапNKELP100018.02.2002180,5000185000,00180,50185000,000,00%30,945705405723900,32%НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬаоNKEL 40018.02.2002180,000072000,00180,0072000,000,00%30,942220482227680,32%СВЕРДЛОВСКЭНЕРГОаоSVER20218.02.20020,1250250,250,12230,84-5,60%30,94779737-5,29%СВЯЗЬИНФОРМ (САМАРА)аоSVLN45218.02.2002290,0000131080,00290,00131080,000,00%30,944042514055620,32%СЕВЕРСТАЛЬаоCHMF91518.02.2002530,7000491350,50580,60536190,009,12%30,94151533916589729,48%СУРГУТНЕФТЕГАЗаоSNGS10018.02.20020,3330330,300,33320,90-1,20%30,9410271018-0,88%СУРГУТНЕФТЕГАЗапSNGSP30018.02.20020,2220660,600,22640,80-2,70%30,9420542005-2,39%ТАТНЕФТЬаоTATN15018.02.20020,5285790,280,54800,251,23%30,94244524831,56%УРАЛТЕЛЕКОМаоURTC17218.02.200270,300012550,6070,1012210,20-2,74%30,943872337784-2,42%ЦУМаоTZUM50018.02.20020,36001800,000,361800,000,00%30,94555155690,32%ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ (МОСК.ОБЛ.)аоESMO9718.02.20020,3390320,880,34320,50-1,18%30,9410141005-0,86%ЮКОСаоYUKO40018.02.200260,650026600,0070,6030400,0014,29%30,94820349405814,66%ИТОГО5388972760,461022920,1830000063164920Наименование банка Тип вкладаКоличество денежных средствДата покупки валютыЦена покупки валютыСрок вклада (днях)Стоимость вклада в USDГодовой процентКурс рубля к данной валютеСтоимость вклада в USDСтоимость вклада в рубляхПроцент изменения стоимости в рубляхД Е Н Е Ж Н Ы Е И Н С Т Р У М Е Н Т ЫСбербанк РОССИИдо востребования100002518.02.20023114324260,232,00%30,94324510,4510040480,40%Количество денежных средств на началоКоличество денежных средств на конецПроцент изменения стоимости в рубляхИ Т О Г О по портфелю10000000101689371,69% ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ1. Общая сумма денежных средств 10 млн.рублей2. Тип стратегии (построение портфеля) - получение текущей прибыли (структура активов: облигации 60%, акции 30%, инструменты денежного рынка 10%).Имя инвестора: С.В.ПЫРХТип стратегии, портфеля - получение текущей прибыли Дата: « 11 » марта 2002 годаКурс валюты на датуUSDEUR18.02.200230,8411.03.200231,0611.03.200218.03.200225.03.2002Ценная бумага компанииТипКодКол-во ценных бмагДата покупки ц/бЦена поупки ц/бОбшая стоимость ц/бТекущая цена ц/бОбщая текущая стоимостьПроцент изменения стоимосиКурс рубля к данной валютеСтоимость ц/б (покупки) в рубляхСтоимость ц/б (текущая) в рубляхПроцент изменения стоимости в рубляхО Б Л И Г А Ц И ИКонцерн КАЛИНАобKLNA015000018.02.2002100500000010050000000,00%1,00500000050000000,00%СИБУРобSIBR0171518.02.2002100371714510037171450,00%1,007171457171450,00%УРАЛСВЯЗЬИНФОРМобURSI2281218.02.200210282824102828240,00%1,0082824828240,00%УРАЛСВЯЗЬИНФОРМобURSI27100018.02.20021001000001001000000,00%1,001000001000000,00%УРАЛСВЯЗЬИНФОРМобURSI28100018.02.20021001000001001000000,00%1,001000001000000,00%И Т О Г О 535275999969599996959999695999969Ценная бумага компанииТипКодКоличество ценных бмагДата покупки ц/бЦена поупки ц/бОбшая стоимость ц/бТекущая цена ц/бОбщая текущая стоимостьПроцент изменения стоимосиКурс рубля к данной валютеСтоимость ц/б (покупки) в рубляхСтоимость ц/б (текущая) в рубляхПроцент изменения стоимости в рубляхА К Ц И ИАВТОВАЗаоAVAZ10018.02.2002260,200026200,00310,1031100,0018,70%31,06808019659719,55%ГУМаоGUMM10018.02.200210,72001720,0010,651650,00-4,07%31,0653045125-3,39%ИРКУТСКЭНЕРГОаоIRGZ10018.02.20020,080580,050,0870,50-6,83%31,06248233-6,17%ЛЕНЭНЕРГОапLSNGP10018.02.20020,2800280,000,29290,003,57%31,068649014,31%ЛУКОЙЛ-ХОЛДИНГаоLKON10018.02.2002120,820012820,00120,8812880,000,47%31,0639537400051,18%МЕГИОННЕФТЕГАЗаоMFGS10018.02.200250,50005500,0040,854850,00-11,82%31,061696215064-11,19%МОСКОВСКАЯ ГТСапMGTSP10018.02.200230,40003400,0030,103100,00-8,82%31,06104869629-8,17%НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬапNKELP100018.02.2002180,5000185000,00180,50185000,000,00%31,065705405746100,71%НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬаоNKEL 40018.02.2002180,000072000,00180,0072000,000,00%31,062220482236320,71%СВЕРДЛОВСКЭНЕРГОаоSVER20218.02.20020,1250250,250,11230,03-8,80%31,06779715-8,15%СВЯЗЬИНФОРМ (САМАРА)аоSVLN45218.02.2002290,0000131080,00290,00131080,000,00%31,064042514071340,71%СЕВЕРСТАЛЬаоCHMF91518.02.2002530,7000491350,50570,65527490,757,36%31,06151533916384078,12%СУРГУТНЕФТЕГАЗаоSNGS10018.02.20020,3330330,300,35340,854,65%31,06102710825,40%СУРГУТНЕФТЕГАЗапSNGSP30018.02.20020,2220660,600,22660,750,23%31,06205420730,94%ТАТНЕФТЬаоTATN15018.02.20020,5285790,280,57850,958,42%31,06244526709,19%УРАЛТЕЛЕКОМаоURTC17218.02.200270,300012550,6070,1012210,20-2,74%31,063872337930-2,05%ЦУМаоTZUM50018.02.20020,36001800,000,361800,000,00%31,06555155910,71%ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ (МОСК.ОБЛ.)аоESMO9718.02.20020,3390320,880,33310,53-4,13%31,061014979-3,45%ЮКОСаоYUKO40018.02.200260,650026600,0070,4029600,0011,28%31,06820349193812,07%ИТОГО5388972760,461015550,5530000063154315Наименование банка Тип вкладаКоличество денежных средствДата покупки валютыЦена покупки валютыСрок вклада (днях)Стоимость вклада в USDГодовой процентКурс рубля к данной валютеСтоимость