Статистика товарной биржи

характеристика роли товарных бирж на оптовом рынке товаров; анализ соотношений сделок с реальным товаром и сделок на срок; анализ уровня, колеблемости и динамики биржевых цен, их сезонной цикличности, прогнозирование биржевых цен; оценка и анализ коммерческих результатов биржевой торговли; характеристика состояния и развития инфраструктуры биржевой торговли.

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ БИРЖЕВОЙ СТАТИСТИКИ Задачи статистического исследования биржевой деятельности реализуются с помощью соответствующей системы показателей, общая схема которой приводится ниже: 1. Число, состав и размер бирж 1.1. общее число бирж; 1.2. распределение бирж по видам и товарной специализации; 1.3. распределение бирж по размеру уставного капитала и по числу членов-пайщиков. 2. Спрос и предложение на бирже 2.1 число и объем заявок на продажу и покупку товаров; 2.2 соотношение заявок на продажу и покупку товаров (по числу и объему заявок); 2.3 индекс числа заявок; 2.4 индекс среднего объема заявок. 3. Товарооборот бирж 3.1 общий объем товарооборота, в том числе поставка реального товара; 3.2 удельный вес поставки реального товара в общем объеме оптового товарооборота; 3.3 товарная структура (ассортимент) товарооборота, размер продажи отдельного товара (в натуральных и стоимостных единицах и в процентах к общему объему товарооборота); 3.4 средний размер товарооборота одной биржи; 3.5 звенность товарооборота (число перепродаж); 3.6 индексы товарооборота; 3.7 индекс ассортиментных сдвигов. 4. Деловая активность на биржевом рынке 4.1 число сделок, в том числе с реальным товаром, и число срочных сделок; 4.2 доля сделок с реальным товаром и сделок на срок; 4.3 среднее число сделок на одну биржу. 5. Биржевые цены 5.1 уровень цен (котировка) по сделкам с реальным товаром и фьючерсным сделкам; 5.2 базовые цены, цены предложения, спроса и продажи; 5.3 средние цены за период; 5.4 разрыв цен фьючерсных сделок; 5.5 индекс цен; 5.6 среднее отклонение. 6. Хеджирование 6.1 размер страховки фьючерсных сделок; 6.2 размер депозитов (гарантийного задатка) при фьючерсных сделках; 6.3 размер маржи (сумм, выплачиваемых для покрытия неблагоприятных колебаний цен). 7. коммерческая эффективность биржевой деятельности 7.1 биржевые издержки (затраты на биржевые операции и содержание биржевого аппарата), их уровень и структура; 7.2 доходы от биржевых операций (комиссионные от биржевых операций, плата за место на бирже, прочие доходы); 7.3 чистая прибыль, дивиденды пайщиков; 7.4 налоги и другие обязательные платежи (отчисления, страховки, взносы и т. п.); 7.5 рентабельность (прибыль в процентах к уставному капиталу, прибыль в расчете на одно место, прибыль в процентах к товарообороту биржи, прибыль в расчете на одну сделку). 8. Биржевая инфраструктура 8.1 основные фонды, всего и в среднем на одну биржу; 8.2 размеры операционного зала (площадь, м2), число оборудованных мест (“ям”); 8.3 обеспеченность бирж информационно-вычислительным оборудованием - в целом и биржевого кольца; 8.4 численность и состав работников биржи; 8.5 число брокерских (дилерских, маклерских) контор, численность их работников; 8.6 наличие, число и площадь (емкость) складских помещений биржи. Источниками информации для расчета статистических показателей служат: государственная статистическая отчетность и данные бухгалтерского учета, данные расчетной (учетной) палаты, данные котировочной палаты (в том числе котировочные бюллетени), отчетность брокеров (если она введена решением совета биржи), специальные маркетинговые исследования, выполненные по заказу биржи (в том числе конъюнктурные обзоры и прогнозы). В учетно-статистических целях могут быть использованы данные типовых контрактов (объем купли-продажи, качество, срок и место поставки для реального и фьючерсного товара), гарантийные задатки, базовая цена и лимиты ее изменения. В брокерском отчете обычно приводятся: ежемесячный отчет о проведенных операциях, включающий перечень сделок, в том числе с реальным товаром, прибыли и убытки от сделок.

КОТИРОВКА БИРЖЕВЫХ ЦЕН Как уже отмечалось, биржа является механизмом уравновешивания различных тенденций в движении цен и способствует сглаживанию резких колебаний цен. Эта стабилизирующая роль биржи реализуется посредством котировки цен - разнообразной информации о биржевых ценах. Котировка осуществляется котировочной комиссией в результате систематизации и обобщения цен многочисленных сделок с последующей незамедлительной публикацией результатов. Котировка цен представляет интерес для участников биржевых торгов, для многих производителей и покупателей вне биржи, для деятельности самой биржи. Поскольку биржевые котировки представляют собой динамический ряд цен за длительный период, это позволяет использовать их в качестве базы прогнозирования. Особое значение имеет официальная котировка - единая цена по товару за биржевой день, устанавливаемая в результате усреднения цен, зафиксированных на заключительном этапе биржевого дня, и в значительной степени лишенная случайных отклонений. Котировка кроме справочного значения имеет еще большое функциональное значение. Так, официальная фьючерсная котировка как единая цена, устанавливаемая на бирже для каждой позиции (месяца поставки) каждый биржевой день, используется при проведении перерасчетов с клиентами расчетной (клиринговой) палаты. Для получения достоверных результатов котировочная комиссия придерживается определенных правил: исключаются отдельные резко выделяющиеся значения цен продавцов, покупателей и сделок; котируются не все, а лишь важнейшие товары, сделки по которым совершаются систематически. Сведения о таких товарах помещаются в твердый список - базу биржевого бюллетеня. При систематическом появлении новых товаров сведения о них включаются в список. При длительном отсутствии сделок на какие-либо товары их исключают из списка; оговаривается минимальное количество товара в партии, учитываемой при котировке; для элиминирования зависимости цены от размера партии товара используются два метода: цены даются для типичного объема, по которому совершается наибольшее число сделок; котировочная цена определяется для нескольких различных объемов; учитываются различия в условиях поставки, в соответствии с которыми в стоимость партии могут входить или не входить перевозка, страхование, упаковка и т. п. Котировка содержит следующую информацию: официальную котировку, максимальные и минимальные цены продавца (цена предложения) и покупателя (цена спроса); цены за день (период); цены первой и последней сделки дня (возможно, с указанием промежуточных особых точек резкого, изменения цен); цены на момент открытия и закрытия биржи; типичную (справочную) цену; изменение цены закрытия биржи по сравнению с предыдущим днем. Соответствующая так называемая официальная котировка подсчитывается для каждой позиции (даты поставки) путем усреднения максимальной и минимальной цен, зафиксированных в течение последних 30 - 60 с торговли. Типичная (справочная)