Банковские риски

К внешним методам относятся ускорение или замедление платежей в иностранной валюте как в отношении внешних клиентов и контрагентов, так и по отношению к монополистическим образованиям; регулирование платежей между головным банком и его филиалами; выбор более стабильной валюты отфактурирования поставок и т.д. В стратегическом плане защита от валютного риска тесно связана с активной ценовой политикой, видами и стоимостью страхования, степенью надежности страховых компаний как самого банка, так и его контрагентов и клиентов. Кроме того, почти все крупные банки стараются формировать портфель своих валютных операций, балансируя активы и пассивы по видам валют и срокам. В основном все внешние методы управления валютными рисками ориентированы на их диверсификацию. Для этой цели наиболее широко используются такие срочные валютные операции, как форвардные, фьючерсные, опционные (и на межбанковских рынках, и на биржах). Валюта продается на условиях ”спот” (с немедленным или двухдневным расчетом), “своп”(спот/форвард, спот между различными банками) или “форвард” (“аутрайт” между банком и клиентом); -риски форфетирования, которые возникают когда форфетер (часто им является банк) берет на себя все риски экспортера без права регресса. Но в то же время форфетирование ( метод рефинансирования коммерческого риска) имеет свои преимущества, с помощью которых может быть снижен уровень риска следующими методами : упрощением балансовых взаимоотношений возможных обязательств; — улучшением (хотя бы временно) состояния ликвидности, что дает возможность дальнейшего укрепления финансовой устойчивости; уменьшением вероятности и возможности потерь путем страхования возможных затруднений, которые почти неизбежно возникают в период предъявления застрахованных ранее требований; снижением или даже отсутствием рисков, связанных с колебанием процентных ставок; резкого снижения уровня рисков, связанных с курсовыми колебаниями валют и с изменением финансовой устойчивости должника; отсутствием рисков и затрат, связанных с деятельностью кредитных органов по взысканию денег по векселям и другим платежным документам. Но, естественно, форфетирование не может быть использовано всегда и везде. Это один из способов снижения уровня рисков. В настоящее время Центральный Банк Российской Федерации регулярно публикует так называемую “валютную корзину” метод измерения средневзвешенного курса рубля по отношению к определенному набору других валют. 2.3. Риск стихийных бедствий И наконец, к внешним рискам относится риск стихийных бедствий или как его еще называют форс-мажорных обстоятельств ( РФО ). Он зависит от как от наличия или отсутствия стихийных явлений природы и связанных с ними последствий, так и от разного рода ограничений со стороны государства. Ограничить влияние этих рисков на деятельность банковского учреждения можно только путем своевременного информирования друг друга об изменении обстоятельств. Одним из основных способов снижения уровня внешних рисков является подбор оптимальных форм осуществления своих экспортно-импортных операций банком или другим банковским учреждением. На практике чаще всего встречаются две основные формы осуществления внешнеэкономических операций : а) прямая, к которой можно отнести прямой экспорт импорт, осуществление внешнеэкономических связей с помощью различного вида посредников или посредством дочерних предприятий ( банков) и филиалов, инвестиционные операции; б) косвенная, включающая продажу и покупку лицензии; осуществление франчейзных операций; заключение договора о техническом, управленческом обслуживании; покупка новых технологий или “ноу-хау”. Эти формы осуществления межрегиональных и внешнеэкономических связей рекомендуются для банков, осуществляющих свою деятельность в условиях высокого странового, валютного (в своей стране и стране партнера), кредитного, портфельного риска.

3. ВНУТРЕННИЕ РИСКИ Внутренние риски можно подразделить по их отношению к виду и специфике банка, к характеру его деятельности (его операций) и к составу партнеров банка (клиентов и контрагентов). Рассмотрим основные внутренние риски и способы их минимизации.

3.1. Риски, связанные с видом банка Банки и банковские учреждения могут быть государственными и частными (негосударственными), частные банки также подразделяются на кооперативные и коммерческие. Существует три типа коммерческих банков: специализированные, отраслевые и универсальные. В каждом из них присутствуют все виды рисков, но вероятность их возникновения и вид риска зависят от типа самого банковского учреждения. Деятельность универсальных коммерческих банков соответствует их названию. Они занимаются практически всеми видами банковских услуг: финансовыми, кредитными и расчетными. Кроме того, в последнее время универсальные коммерческие банки все активнее осуществляют нетрадиционные операции с различными видами ценных бумаг, лизинг, факторинг, клиринг и т.д. Специализированные коммерческие банки ориентируют свою деятельность на предоставление в основном каких-то конкретных услуг, т.е. имеют четко выраженную товарную ориентацию. Например, инновационные, инвестиционные, ссудосберегательные, ипотечные, депозитные, клиринговые и прочие банки. Другие банки специализируются на обслуживании определенных категорий клиентов по отраслевому (сельскохозяйственные, промышленные, строительные) или функциональному (биржевые, страховые, трастовые, кооперативные, коммунальные) признакам. И наконец, существует рыночная ориентация деятельности специализированных коммерческих банков, т.е. они могут быть региональными, межрегиональными, транснациональными. Уровень и вид внутренних рисков, с которыми сталкиваются различные виды коммерческих банков, в основном зависят от специфики их деятельности. В специализированных коммерческих банках, например инновационных, преобладают риски, связанные с кредитованием новых технологий. Согласно результатам выборочного статистического анализа самый большой риск представляет ввод в эксплуатацию технологической новинки без квалифицированной предварительной оценки ее эффективности. Причинами повышенного риска могут быть : использование новый технологии начато преждевременно, еще до того, как затраты на производство приведены в соответствие с реальным уровнем рыночных цен; продукция, выпущенная до того, как покупатель готов платить за новшества, т.е. объем потенциального спроса недостаточен для того, чтобы окупить затраты. Следовательно, реальный спрос еще ниже; число поставщиков и посредников, привлеченных с перспективой на рост спроса, избыточно для конкретного рынка( рыночного сегмента, окна, ниши), что приводит к удорожанию конкретного банковского товара. Вместе с тем, многие инвестиционные банки имеют, например, более низкий уровень портфельных рисков, т.к. они имеют возможность предлагать своим клиентам разнообразные услуги по управлению кредитными портфелями ценных бумаг. Таким образом, они получают фиксированные доходы. С целью снижения уровня таких рисков