Совершенствование деятельности Сбербанка РФ

или за счет средств рублевых вкладов.Продажа дорожных чеков за наличную иностранную валюту или за счет средств вкладов в иностранной валюте.Максимально 1% от суммы, (минимально 1 долл. США) Оплата дорожных чеков в наличных рублях или с зачислением средств на рублевые вклады.Оплата дорожных чеков в наличной иностранной валюте или с зачислением средств на вклады в иностранной валюте.Максимально 3% от суммы, (минимально 1 долл. США)Прием наличной иностранной валюты для перевода за пределы территории РФ без открытия счета.1% от суммы,минимум 20 долл. СШАВыплата перевода, поступившего из-за границы, в наличной иностранной валюте без открытия валютного счета.1% от суммы,максимум 500 долл. США

Рассмотрим динамику остатков вкладов в инвалюте, представленную на рисунке №8.

Рисунок №8. Динамика остатков вкладов в инвалюте 1996 2000 гг. в млн. дол. США.

Проанализируем структуру вкладов банка в период с 1999 г. по 2000 г., представленную в таблице №11. Таблица №11. Структура вкладов населения в иностранной валюте Сбербанка (1999 2000 гг.)

N п\пВид вкладаУдельный вес на 01 января 1999 г. (%)Удельный вес на 01 января 2000 г. ( %)Изменение (+)(-)1Вклады до востребования2522-32Пополняемый4555+103Европейский78+14Особый2011-95Особый номерной34+1Всего100100 Самый большой удельный вес (55 % ) в структуре валютных вкладов населения занимают на 01 января 2000 г. в Сбербанке вклад «Пополняемый», его удельный вес по сравнению с 1999 г. увеличился на 10%, зато снизился удельный вес вкладов «До востребования» на 3%, и «Особый» на 9%.

Рассмотрим покупку и продажу иностранной валюты за 1999г. и 2000г. и проведем сравнительный анализ этих показателей. Данные представлены в таблице №12.

Таблица №12. Покупка и продажа иностранной валюты за 1999 - 2000 гг. (в тыс. дол. США)

МесяцПокупка валюты (в тыс. дол. США)Продажа валюты (в тыс. дол. США)1999 г.2000 г.1999 г.2000 г.январь21, 617, 115,0513,6февраль22, 023, 215,311,6март23, 0211, 865, 74,2апрель8, 948, 045,081,25май8, 72, 76,912,50июнь16, 47, 997, 7июль67, 086, 98, 3август17, 83, 988, 121, 0сентябрь24, 57, 47, 340, 2октябрь13, 468, 419, 283, 48ноябрь10, 082, 383, 832, 8декабрь16, 090, 486, 18, 2Всего188, 6270, 5578, 6684, 83 Сравнительный анализ покупки и продажи валюты показывает, что покупалось Сбербанком валюты в 2000 г. меньше, чем в 1999 г. в два с половиной раза, в то время, как продано валюты, наоборот, в 2000 г. больше, чем в 1999 г. на 6, 17 тыс. дол.. За прошедший год в Сбербанке получено доходов от операций с инвалютой 399 млрд. руб., что составляет 8, 3 % от общей суммы доходов, расходов произведено на сумму 471 млрд. руб., что составляет 11, 8 % от общей суммы расходов.

3.5. Анализ рисков банка.

Для эффективной работы в условиях современных рынков банк, прежде чем выбрать стратегию развития должен точно оценить состав рисков, которые будут сопровождать тот или иной вид деятельности, определить тактику действий в случае, если события на рынке будут развиваться в неблагоприятную для него сторону. Все риски, принятые на себя банком должны находиться в жестокой системе управления, не допускающей нарушений политики банка. Взвешивание активов по степени риска производится путем умножения остатка средств на определенных счетах на коэффициент риска ( в %) и деления на 100 %. Рассмотрим оценку активов Сбербанка по группам риска за 2000 2001 гг. на основании данных представленных в таблице №13. Таблица №13. Оценка активов Сбербанка по группам риска за 2000 20001 гг.

Наименование показателейN счетовКоэффи-циент риска (%)Остаток по счету на 01 января 2000 г.Остаток по счету на 01 января 2001 г.Сумма риска на 01 января 2000 г.Сумма риска на 01 января 2001 г.1

23456 (3*4)/10071 группа риска: средства на корреспондентских счетах30302, 30102, 31902130206300обязательные резервы30202, 30204065300012345671234567средства депонированные для расчетов чеками3020600000вложения в ГЦБ501020385200касса20202, 20209 20206 2042591801, 23, 6счета расчетных центров3010600000счета на накопительном счете по акциям

3020800000счета по кассовому обслуживания филиалов3021000000итог 1 группы 288022951, 23, 62 группа риска: ссуды гарантированные правительством100000ссуды пол залог ГЦБ100000ссуды под залог драгоценных металов1000001 12 23 34 45 56 67 7средства в расчетных центрах ФЦБ30402 30404 30409100000средства депонированные для расчетов30406100000итог 2 группы00003группа риска: вложения в долговые обязательства 502 А200000итог 3 группы00004 группа риска коды: 8979, 8980, 895430110700000итог 4 группы 00005 группа риска 1)все прочие обязательства

100101811204910181120492)гарантии и поручения, выданные банком91404500000итог 5 группы10181120491018112049Всего активов-----------130611434410182, 212052, 6 Из таблицы №13, видно, что на 1 января 2000 г. в Сбербанке всего активов было 13061 млрд. руб., на 1 января 2001 г. сумма активов увеличилась на 1283 млрд. руб. и составила 14344 млрд. руб. Увеличение активов произошло в основном за счет активов относящихся к пятой группе риска, с коэффициентом риска 100 %, следовательно, Сбербанк размещает ресурсы с большим риском потерь, так как практически не имеет активов с небольшими коэффициентами риска. Качество активов в основном зависит от качества кредитного портфеля. Качество же кредитного портфеля определяют также на основе коэффициентов. Рассмотрим динамику изменения качества кредитного портфеля за 2000 20001 гг., представленную в таблица №14. Таблица №14. Динамика изменения качества кредитного портфеля за 2000 2001 гг.

N п/пПоказателиНа 01 января 2000г. (млрд. руб.)Удельный вес (%)На 01 января 2001г. (млрд. руб.)Удельный вес ( % )1Ссудная задолженность всего5166, 31003315, 3 1002Стандартная (1 группа риска) 3770, 8732205, 1673Нестандартная (2 группа риска)1603165, 354Сомнительная (3 группа риска)775, 515201, 265Безнадежная (4 группа риска)460, 39743, 7226Сумма созданного резерва183, 64668, 8207Коэффициент риска0,96-0,80-8Коэффициент резерва3,6-20,2- По данным таблицы №14, видно, что безнадежной ссудной задолженности ( 4 группы риска) на начало 2001 г. в Сбербанке стало больше, ее удельный вес с 9% увеличился до 22%. Соответственно увеличилась и сумма резерва по ссудам с 183, 6 млрд. руб. на 01 января 2000 г.. до 668, 8 млрд. руб. на 01 января 2001 г. Следовательно, можно сделать вывод, что Сбербанк имеет возможность, в случае не возврата кредитов, погасить задолженность за счет резерва по ссудам, что является фактором стабильности банковской системы. Рассчитаем некоторые коэффициенты, например, Коэффициент риска = (кредитные вложения - резерв по ссуде ) / кредитные вложения. По Сбербанку коэффициент риска составит: на 01 января 2000 г = (5166, 3 - 183, 6) / 5166, 3 = 0, 96. на 01января 2001 г = (3315, 3- 668, 8) / 3315, 3= 0, 80. Чем больше значение данного коэффициента и ближе к единице, тем лучше качество кредитного портфеля, с точки зрения возвратности.