Совершенствование валютных операций Проминвестбанка

1514,04814,77014,31011,42913,09814,27714,55111,63913,52410,52611,98811,70512,46611,82510,86411,46713,36412,17111,63111,92313,76411,46713,33412,33814,20812,27113,3241111,95413,38114,46812,27413,09413,014120,411,91312,75414,45213,44914,07914,12111,57212,62311,90112,13213,55514,70812,59114,28912,94315,64515,37615,78811,63812,95512,63711,70212,78613,54212,53614,49514,61214,49012,85212,6581211,82012,83213,90612,43213,60912,91912,80,511,80612,72414,13514,93614,22714,87313,37614,11914,32615,51915,37215,36412,17512,23614,13213,94312,41713,73210,13912,11710,60610,68310,99512,41611,78612,57214,07415,13514,45912,2691311,57411,72511,79812,74013,20713,47013,50,2512,60214,10013,88714,49613,68315,43412,01213,77214,19113,92913,93713,95612,24512,74314,99215,04514,58312,77212,50213,12315,17313,34412,59214,66612,97613,81215,70615,41415,65514,4941414,16215,51916,40317,27315,21118,008120,59612,52212,85315,48815,03114,03514,44713,12313,96713,33014,22113,84916,30412,04313,65813,49313,77414,34313,15111,47212,13614,10312,38612,56413,36312,44113,61612,71714,34715,09015,5751511,26512,05214,01614,04712,06411,667130,712,13112,98312,29615,29114,09513,94014,48016,27516,71716,19415,41315,42712,57213,24414,89714,57115,34015,67410,86511,65910,92311,53313,08911,70911,96213,38812,49214,90713,97714,3581610,90811,11413,79011,87313,02911,01213,529,76611,11712,35411,28712,54610,24911,70212,45513,48412,15313,07512,31011,47212,05311,61714,06511,50313,32213,50314,46914,19516,01814,81215,55615,45617,35516,68515,59816,60319,3111710,16110,43110,69513,39311,15311,751120,6811,49213,08711,88912,56413,61311,69912,42814,25912,56113,10013,88814,34812,41614,05912,52213,70614,38913,53610,81310,81812,95112,19211,76514,45013,38814,59014,62814,76414,30716,962189,88911,19810,09512,78311,18310,83513,331,512,51713,73514,24713,20815,07215,42912,78613,23115,07013,01314,13316,17411,86312,18313,37713,20311,91612,42111,44411,99913,24314,23313,02412,49114,69614,90614,73017,12617,33115,2971911,99912,50912,36114,85014,02615,078100,112,24113,12415,15314,65515,03815,46012,12012,24012,94512,70113,00613,61611,50612,81513,49713,74613,21814,65812,37612,80814,47715,69014,12712,42712,14813,93213,77114,03914,44012,2502011,29311,56314,16514,76312,87414,426120,2812,11213,34813,98812,22214,40913,38111,42911,68014,36411,47213,20111,92510,52611,96011,74012,70912,06112,31911,46711,77411,86212,46612,01312,86511,46711,74712,32613,69913,96812,1732111,95413,54313,15814,29914,42012,79713,60,0611,91312,29213,56513,88813,88612,93011,57211,74512,14612,16213,72015,05512,59114,35412,82914,34613,41216,08311,63813,31713,02611,89914,22713,86212,53614,15614,00415,16414,16512,6512211,82012,49911,83415,22012,42012,39413,2810,511,80612,80314,11514,83012,29514,50613,37613,72415,57114,05515,51114,00912,17513,27514,21814,95713,93612,93010,13910,63510,97512,27310,43113,03111,78613,60714,47014,45213,87112,9492311,57412,61512,97714,60011,96212,62912,6304112,60214,60013,21912,80614,65713,85512,01212,48212,07213,87613,78112,64512,24514,01213,43214,99414,48914,45012,50212,51112,57412,58113,72713,13812,97614,27915,73215,46415,33215,6862414,16215,09716,66415,11915,61416,602140,9912,52213,10713,25915,52014,12215,00013,12313,46214,24315,73314,19613,90012,04312,65614,47113,50213,88315,18411,47212,40214,30111,93712,42413,66212,44112,92212,50114,49614,71116,1072511,26512,58511,69311,89212,27211,77113,05031,812,13113,80414,55312,88812,20313,57014,48015,88316,93817,96415,82716,21712,57213,68214,71013,21514,41212,88310,86511,00812,09310,9 4211,78714,35311,96212,77112,94812,55314,74114,8982610,90812,57313,45713,09313,31512,25113,47682,59,76611,04411,50811,78510,92710,20511,70213,34513,56714,96614,41613,44911,47211,74012,56912,69813,06511,54713,50314,63216,45214,30915,55916,02415,45616,67417,41616,57117,51219,2152710,16112,01312,30913,48010,73710,36212,6531211,49212,87412,13011,77412,20813,07812,42814,13313,36115,55513,97012,77212,41613,74312,48515,63014,47714,73610,81310,86612,19610,99112,08211,14513,38815,12813,70316,77713,89517,200289,88911,36110,42010,16710,77211,68913,2091,812,51712,56813,01112,59013,77014,96712,78614,65612,97613,29214,37113,21111,86313,06414,26315,09313,65812,02311,44412,35413,27712,91513,97815,04014,69616,06817,28915,47515,92116,8222911,99913,78512,08613,07512,00114,55712,48910,48812,24113,97212,65515,40914,42715,36412,12012,22313,48314,74913,94315,45811,50612,74113,15414,01913,42114,35212,37612,60715,16515,50412,50516,27312,14813,64713,68513,57513,53113,5803011,29311,45511,49613,26212,30113,37012,126050,512,11213,21214,23114,94612,13013,68711,42912,99011,76614,27712,64912,90110,52610,98511,66410,95512,57511,40811,46713,08713,63912,66011,96914,17011,46712,66113,76911,92613,02314,202

Задача 2. Формирование оптимального портфеля ценных бумаг по модели Тобина.

Порядок выполнения задачи. 1. В соответствии с вариантом задания получить данные по эффективности безрисковых бумаг и допустимому риску портфеля . 2. Данные по эффективности рисковых бумаг и необходимые результаты расчетов взять из предыдущей задачи. 3. Составить математическую модель портфеля Тобина минимального риска (1) и решить ее. 4. Составить математическую модель портфеля Тобина максимальной доходности и решить ее. При численном решении использовать метод сопряженных градиентов или Ньютона. Для вычислений можно использовать ЭВМ. 5. Сделать выводы по работе.

Краткие теоретические сведения.

Портфель Тобина минимального риска (1) где m0 эффективность безрисковых бумаг; x0 доля капитала вложенная в безрисковые бумаги; xi,xj - доля капитала вложенная в ценные бумаги i-го и jго видов; mi математическое ожидание (среднее арифметическое) доходности i - й ценной бумаги; vij корреляционный момент между эффективностью бумаг i-го и j го видов;

Портфель Тобина максимальной эффективности (2)

где rp риск портфеля

Расчетные формулы аналогичны формулам задачи составления оптимального портфеля ценных бумаг Марковица.

Варианты заданий

№ вариантаm0rpmp№ вариантаm0rpX01100,313,51690,0512,22100,313,31790,0512,23100,312,551890,0512,24100,312,551990,0512,2510112,552090,0512,26100,512,72190,057100,0412,72290,08812,88100,0412,72390,0912,89100,0412,72490,1212,810100,0412,72590,1121180,0512,72690,05121280,0512,72790,0512,31380,0912,52890,1212,21480,0512,52980,1121590,0512,23080,112