Активные банковские операции

составную часть актива. Вместе с тем нельзя не согласиться с высказываемым в экономической литературе мнением, что при сочетании вкладов и размещений не нужно искать абсолютной точности.

Для решения проблемы сочетания прибыльности и надежности коммерческого банка необходимо формирование механизма управления ликвидностью и доходностью, существо которого заключается в сочетании противоположных требований. Это возможно только при диверсификации направлений деятельности в сфере размещения собственных и привлеченных средства банка.

В выборе подходов к политике размещения активов важны не догматические установки, а систематический анализ общеэкономической динамики. При проведении этого анализа руководством и экспертами банков должны учитываться такие факторы, как уровень деловой активности в обществе, подъемы и падения как спроса на кредиты, так и предложения вкладов, особенности денежно-кредитной политики властей на конкретном этапе, положение во всех сегментах финансового рынка.

Помимо учета общеэкономических особенностей, важным и, к сожалению, недооцененным условием рационального управления активами является тщательное изучение банком хозяйственной деятельности своих клиентов~-- как вкладчиков, так и заемщиков. Подобные исследования могли бы стать источником структурирования банком временных пропорций привлекаемых и размещаемых средств.

Можно сделать вывод о том, что выработка конкретных схем активных операций предполагает гибкость, не шаблонность и оперативное реагирование на изменения в микро- и макросреде коммерческого банка.

Метод проектирования оптимальных портфелей привлечения и размещения ресурсов филиалом коммерческого банка обладает рядом достоинств: рассчитывается максимальная доходность активов, удовлетворяющая нормативам; учитываются требования нормативов еще на этапе планирования портфелей; при ее использовании банковскими властями возможно проектирование оптимальной системы стабилизационных нормативов методами анализа чувствительности портфелей к нормативам.

Важнейшими элементами системы управления рисками при размещении банковских активов должны быть:

\begin{enumerate} \item Детально разработанная нормативная база, включающая основные принципы, правила и директивы; \item Информационная система, обеспечивающая наблюдение, консоль и информирование о рисках; \item Создание специальной группы управления рисками, не зависимых от коммерческих подразделений банка; \item Установление лимитов рыночных и кредитных рисков и контроль за их соблюдением, а также агрегирование рисков отдельными банковским продуктом, контрагентом, регионом. \end{enumerate}

\begin{thebibliography}{99}

\bibitem{a} Горских И.А. ``Управление банковскими активами и рисками.''

\bibitem{b} Панова Г.С. ``Кредитная политика коммерческого банка'' Москва 1997 г.

\end{thebibliography}

\end{document}