Трейдер. Торгуем по новостям трудового рынка США

Как торговать по новостям? Прежде всего, следует отметить, что торговля по одной определенной новости относиться к внутридневной торговле. Если торговля ведется позиционно, с расчетом на  длительный период, то придется учитывать и более широкий спектр фундаментальных данных   

Есть два варианта торговли. Первый и самый оптимальный.  Если у вас хороший канал связи и есть доступ к информационному каналу, дающему мгновенную поставку новости, секунда в секунду и при этом хорошая реакция, можно открывать позицию исходя из полученной в данный момент информации. Как правило, после выхода новости есть не менее 15 сек, когда рынок переваривает эту новость и принимает решение. Вот в это время нужно и принять решение, если новость сильная, то вход в рынок наименее рискован. Надо отметить, что этот способ, несмотря на сложность, самый осмысленный, так как решение принимается логически верное. Так если новость слабая можно вообще не входить в рынок и избежать излишних рисков.   

Второй вариант. Как правило, до выхода новости, примерно за 15-30 мин рынок как бы застывает в ожидании выхода новости, при этом волатильность весьма низкая. Вот здесь можно выставить отложенный ордер в сторону ожиданий рынка, если конечно ожидается сильная новость. А далее исходить из реальных данных, если данные вышли в нужном вам направлении оставлять позицию, если данные вышли противоречивые закрыть позицию – тем самым минимизировать риски.

Пример 1. Данные The Employment Report за январь 2009 года, выход 6 февраля 2009 года.

Nonfarm payrolls:  предыдущее значение -524 000 , прогноз -540000, фактическое значение -598 000
Unemployment rate:  предыдущее значение 7,2 %, прогноз 7,4%,  фактическое значение 7,6%.

Аналитики ожидают отрицательных новостей по трудовому рынку США. Прогнозируется снижение количества рабочих мест по сравнению с предыдущим периодом до 540000, предыдущее значение снижение количества рабочих мест до 524000. По уровню безработицы также ожидается ухудшение, рост безработицы составит до 7,4%, против предыдущего значения 7,2%. Однако реальные данные оказываются  хуже прогнозируемых значений. Налицо сильная отрицательная новость против доллара. На графике 1 мы можем видеть результат реакции рынка – доллар упал почти на 200 пунктов в течении американской торговой сессии.

Пример 2. Данные The Employment Report за январь 2009 года, выход 4 сентября 2009 года.

Nonfarm payrolls:  предыдущее значение -247 000 , прогноз -230000, фактическое значение -216 000
Unemployment rate:  предыдущее значение 9,4 %, прогноз 9,5%,  фактическое значение 9,7%.

В данном случае прогноз аналитиков далеко неоднозначный. По одному индикатору данные ожидаются положительные, прогнозируется что сокращение рабочих мест пойдет на убыль с -247000 за предыдущий период, до -230 000. Тогда по уровню безработицы прогнозируется рост с 9,4% до 9,5%.

Реальные данные превосходят прогнозы аналитиков, по Nonfarm payrolls данные выходят лучше ожиданий – количество рабочих мест сократилось на меньшую величину. Новость по этому показателю в пользу доллара. По другому показателю –  Unemployment rate – уровень безработицы также превосходит ожидания аналитиков, он вырос до 9,7%. Новость по этому показателю уже против доллара.

На графике 2 видно, что реакция рынка далеко неоднозначная, в начале трейдеры отреагировали на позитив Nonfarm payrolls и доллар укрепился, затем же рынок обратил внимание на  Unemployment rate, и доллар развернулся в другую сторону. 

 

Вывод.

Наиболее оптимальная возможность для вхождения в рынок по новостям по занятости –  это сильные новости по двум индикаторам отчета по занятости - Nonfarm Payrolls и Unemployment Rate. Причем данные должны быть синхронизированы – либо это негативные, либо позитивные новости для доллара по обоим индикаторам. Соответственно и сигнал для входа – негативные новости позиция против доллара, позитивные новости – позиция за доллар.
Негативные новости для доллара – снижение роста рабочих мест, либо увеличение сокращения их и рост коэффициента безработицы. Позитивные же наоборот.

В любых других случаях процент успешности и предсказуемости поведения рынка по новости Employment Report  сильно снижается.
Поэтому, несмотря на то, что оптимальный вариант выхода этих данных может встречаться не так часто, зато вероятность успешной торговли в этом случае наивысшая.