Анализ зон контроля USDCAD 02.05.2014

Движение текущей  недели стало логическим продолжением приоритетной среднесрочной модели, которая имеет целью снижение вплоть до минимума апреля 1.0858. Это стало возможным благодаря тому, что произошел рост предложения после того, как курс протестировал балансовые отметки марта и апреля, находящиеся на уровня 1.1024 и 1.1055 соответственно. Рост предыдущих двух недель уложился в рамки коррекционной модели. Потенциал нисходящей модели можно оценить достаточно высоко. Математическое ожидание сделок, совершенных из зоны балансовых отметок, а также отношение риска к прибыли является крайне выгодным. 

Приоритетная среднесрочная модель. 

Для отмены нисходящей модели на данном этапе требуется достаточно много усилий со стороны крупных игроков, заинтересованных в падении курса канадского доллара. На сегодняшний день налицо интерес банка-маркетмейкера в росте курса национальной валюты. Рассматривать альтернативный вариант развития событий стоит с крайней осторожностью. Первой целью дальнейшего снижения является верхний уровень месячной КЗ 1.0911. Основная целью располагается на апрельском экстремуме 1.0858. В указанном диапазоне возрастает вероятность образования компенсаторной модели. 

С точки зрения внутридневных колебаний можно отметить тот факт, что курс два дня торгуется чуть выше недельной КЗ 1.0941-1.0926. Это позволяет говорить о том, что здесь находится крупный интерес покупателей. Для того чтобы продолжить снижение курсу, необходимо пробить и закрепиться ниже недельной КЗ. В противном случае мы станем свидетелями образования компенсаторной модели, которая может положить начало разворотному паттерну вверх и отмене нисходящей модели. 

Основная внутридневная модель на конец текущей недели. 

 
Закрепление ниже недельной КЗ также откроет путь к реализации среднесрочной нисходящей модели, которая может стать основной на большую часть текущего месяца. Важно понимать, что контрольная зона пока является удерживающей, поэтому частичные фиксации коротких сделок позволят вывести основную позицию в безубыток в случае, если недельная КЗ останется поддержкой перед надвигающейся экспирационной неделей. 

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.