EUR/USD (торговый план на 1 октября 2012 года)

Фьючерс EUR/USD (6Е, декабрь 2012 года) за 28 сентября 2012 года

Максимальное значение (High) – 1,2971, Минимальное значение – 1,2849 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,2856, Торговый диапазон (Range) – 122 пункта.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,2856 (Closing Price) находится ниже предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 28.09 имеет экстремальные значения выше предыдущего дня 27.09, но в рамках недельного и месячного диапазонов, что говорит о формировании восходящего флета.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится ниже значений 1,2873 (Weekly pivot), 1,2922 (Monthly pivot) и 1,2945 (Daily pivot) – медвежье трендовое расположение цены, флетовое расположение объемов.

Рынок Форекс (технический и волновой анализ)

В пятницу, 28.09.12, EUR/USD продолжила коррекционное движение и, отскочив от границы значения 1,2945 (Previously Monthly Volume), снизилась до отметки 1,2838. В результате чего продолжилось формирование медвежьей неопределенной волны А,С/В (Н1). При пробое и закреплении цены ниже значения 1,2856 (Closing Price), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до границы восходящего наклонного канала (Н4), защищающего движение вверх, и значения 1,2605 (Previously Monthly Volume). Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вниз – медвежьй тенденция.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,2873 (Weekly pivot), с формированием бычьей волны А,С/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,2856 (Closing Price), с формированием медвежьей волны А,С/В (Н1).

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,2873 (Weekly pivot)
1,2922 (Monthly pivot)
1,2945 (Daily pivot)
1,2945 (Previously Monthly Volume)
Уровни Фибоначчи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,2856 (Closing Price)
Восходящий наклонный канал (Н4)
1,2605 (Previously Monthly Volume)
Уровни Фибоначчи

Валюты-союзники и фондовые индексы:
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – вниз, Н4 – флет/вверх, Daily – флет, Weekly - вниз
GBP/USD: Н1 – флет, Н4 – флет/вверх, Daily – вверх, Weekly – флет
AUD/USD: Н1 – вниз, Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – вверх, Н4 – флет/вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – вниз, Weekly – вниз
USD/JPY: Н1 – флет, Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly – вниз
США SP500: Н1 – флет/вниз, Н4 – флет/вверх, Daily – вверх, Weekly – вверх
Валюты-союзники и фондовые индексы снижаются по отношению к доллару США (синхронное движение, индекс доллара растет).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
13:45 EUR Индекс производственной активности PMI Италии – прогноз повышение 44.20 предыдущее 43.60
13:50 EUR Индекс производственной активности PMI Франции – прогноз без изменений 42.6
13:55 EUR Индекс производственной активности PMI Германии – прогноз без изменений 47.3
14:00 EUR Индекс производственной активности PMI – прогноз без изменений 46.0
15:00 EUR Коэффициент безработицы – прогноз повышение 11.4% предыдущее 11.3%
20:00 USD Индекс производственной активности (ISM) – прогноз повышение 49.7 предыдущее 49.6
22:30 USD Речь председателя ФРС г-на Бернанка
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), медвежья тенденция. На старших уровнях: Н4 – флет/вверх, Daily – флет, Weekly – вниз. Флет – вероятность 80%, вниз – вероятность 20%. В случае пробоя и закрепления цены ниже значения 1,2856 (Closing Price), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до границы восходящего наклонного канала (Н4) и значения 1,2605 (Previously Monthly Volume); при пробое и закреплении цены выше значения 1,2873 (Weekly pivot), ожидаем роста по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,2945 (Previously Monthly Volume). В целом, ситуация неопределенная.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк-профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Зеленая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.